Chain Ladder Method (CLM) Definition, Trin til at anvende den

Chain Ladder Method (CLM) er en populær metode inden for forsikringsbranchen til at estimere fremtidige krav i forbindelse med skader og erstatninger. Denne metode er baseret på en beregningsmodel, der tager hensyn til historiske skadesdata for at forudsige fremtidige krav. CLM er blevet anerkendt som en pålidelig og effektiv metode til at vurdere forsikringsrisiko og hjælper forsikringsselskaber med at træffe informerede beslutninger om præmier og reserver.

Trin til at anvende Chain Ladder Method (CLM)

Trin 1: Dataindsamling og organisering

Først og fremmest skal der indsamles og organiseres historiske skadedata. Disse data kan omfatte oplysninger om tidligere skader, der er blevet rapporteret, såsom skadens omfang, betalingsoplysninger og tidspunktet for rapporteringen. Det er vigtigt at sikre, at disse data er korrekte og fuldstændige for at opnå nøjagtige resultater.

Trin 2: Bestem relevante udviklings- og velindikatorer

Næste trin er at bestemme de relevante udviklings- og velindikatorer. Udviklingsindikatorer er tidspunkter, hvor skaderne er rapporteret, mens velindikatorer er beløbene, der er blevet betalt på forskellige tidspunkter. Ved at analysere disse indikatorer kan CLM skabe et mønster og forudsige fremtidige krav baseret på tidligere udvikling i skadesmønstre.

Trin 3: Anvend nødvendige statistiske modeller

Efter at have bestemt de relevante indikatorer, anvendes statistiske modeller til at beregne forventede fremtidige krav. CLM bruger normalt forskellige modeller såsom den trekantede fordelingsmodel eller fordelingsfunktionen Gamma til at estimere trækdrejningspunkter og angive intervaller for sandsynlige værdier.

Trin 4: Validering af resultaterne

Efter beregningerne er det vigtigt at validere resultaterne ved at sammenligne dem med faktiske data. Dette kan gøres ved at analysere prognoserne sammenlignet med de faktiske udviklinger i skadesmønstre samt ved at vurdere det forventede forhold mellem reserver og faktiske betalinger.

Trin 5: Opdatering og revidering af data og modeller

Endelig bør data og modeller regelmæssigt opdateres og revideres for at afspejle ændringer i skadeprocessen og eksterne faktorer såsom ændringer i lovgivningen eller teknologien. Opdatering af data og modeller er afgørende for at opretholde nøjagtigheden og pålideligheden af CLM-beregningerne.

Sammenfatning

Chain Ladder Method (CLM) er en værdifuld metode inden for forsikringsbranchen til at forudsige fremtidige krav baseret på historiske skadedata. Ved at følge de fem trin til at anvende CLM kan forsikringsselskaber få en dybere forståelse af deres risici og træffe mere informerede beslutninger om præmier og reserver. Selvom CLM har sine begrænsninger og kræver validitet, er det en nyttig værktøj til at estimere fremtidige krav og styrke forsikringsindustrien.

Kilde:Eksempel.com

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Chain Ladder Metoden (CLM)?

Chain Ladder Metoden (CLM) er en teknik inden for forsikringsmatematik, der bruges til at beregne fremtidige skadesreserver baseret på historiske skadestatistikker.

Hvilke skridt skal følges for at anvende Chain Ladder Metoden?

For at anvende Chain Ladder Metoden skal man først indsamle historiske data om skadesudbetalinger. Derefter beregner man udviklingsfaktorer og anvender dem til at estimere fremtidige skadesreserver ved hjælp af kædetrinmetoden.

Hvad er formålet med Chain Ladder Metoden?

Formålet med Chain Ladder Metoden er at give forsikringsselskaber en metode til at estimere fremtidige skadesreserver baseret på tidligere observerede udviklingsmønstre. Dette kan hjælpe med at styre risici og understøtte beslutninger om prissætning og reservering.

Hvordan fungerer Chain Ladder Metoden?

Chain Ladder Metoden fungerer ved at antage, at skader udvikler sig i et bestemt mønster over tid. Man bruger historiske udviklingsfaktorer til at estimere, hvor meget hver skadekategori vil udvikle sig i fremtiden. Disse estimater bruges derefter til at beregne de nødvendige skadesreserver.

Hvordan indsamles data til brug i Chain Ladder Metoden?

Data til brug i Chain Ladder Metoden indsamles ved at registrere og vurdere tidligere skadeudbetalinger for forskellige skadekategorier. Disse data kan komme fra forsikringsselskabets egne interne registre eller eksterne kilder.

Hvad er udviklingsfaktorer i forbindelse med Chain Ladder Metoden?

Udviklingsfaktorer i forbindelse med Chain Ladder Metoden er tal, der bruges til at estimere, hvordan skader vil udvikle sig i fremtiden baseret på tidligere udviklingsmønstre. Disse faktorer beregnes ved at dividere udviklingen mellem to på hinanden følgende år for en given skadekategori.

Hvordan beregnes fremtidige skadesreserver ved hjælp af Chain Ladder Metoden?

Fremtidige skadesreserver beregnes ved at multiplicere de historiske skadeudbetalinger med de beregnede udviklingsfaktorer for at estimere, hvor meget hver skadekategori vil udvikle sig i fremtiden. Disse estimerede udviklinger lægges derefter sammen for at få de samlede fremtidige skadesreserver.

Hvilke forudsætninger antages normalt i Chain Ladder Metoden?

Chain Ladder Metoden antager normalt, at udviklingen af skader fortsætter med samme hastighed og mønster som tidligere observeret. Den antager også, at skader i samme kategori er korrelerede og udvikler sig i takt med hinanden.

Hvad er fordele og ulemper ved at anvende Chain Ladder Metoden?

Fordelene ved at anvende Chain Ladder Metoden er, at den er simpel at implementere og kræver relativt få data. Den giver også en estimering af fremtidige skadesreserver baseret på historiske mønstre. Ulemperne er, at den antager, at tidligere mønstre fortsætter i fremtiden, og den kan være unøjagtig, hvis der sker væsentlige ændringer i forsikringsindustrien eller i skadeprofilen.

Hvordan kan man forbedre resultaterne af Chain Ladder Metoden?

For at forbedre resultaterne af Chain Ladder Metoden kan man bruge supplerende metoder som Bornhuetter-Ferguson Metoden eller bruge eksterne faktorer som inflationsrater eller ændringer i lovgivning. Det er også vigtigt at løbende evaluere resultaterne af metoden og justere estimaterne baseret på nye data og erfaringer.

Andre populære artikler: Hvad er udvanding i handel? Definition og eksempler • Waterfall Payment: Definition, Benefits, How It Works and Example • Capital One Spark Miles Select Review • Divorcerede forældre og økonomisk støtte • SoftBank: Hvad det betyder, Historie, Masayoshi Son • Lemonade planlægger at træde ind på markedet for bilforsikring • Expropriation: Definition, Formål og Bekymringer om kompensation • Non-Purpose Lån: Hvad det betyder, hvordan det virker, eksempel • Stretch IRA: Betydning, Oversigt, Beregninger • Short Sales vs. Foreclosures: Hvad er forskellen? • McDonalds (MCD) Aktie: Analyse af kapitalstruktur • Vanguard vs. TD Ameritrade: Hvad skal du vælge? • Upstream vs. Downstream olie- og gasoperationer • Metrics Definition: Hvad er metrics og deres betydning i forretningsverdenen? • Dialing and Smiling Definition • Family Financial Planning: Hvad finansielle rådgivere bør vide • Euro Overnight Index Average (EONIA): Definition, Skift til ESTER • FTSE RAFI US 1000 Index: Hvad det er, hvordan det virker • Random Walk Index (RWI): Betydning, Beregning, Begrænsninger • Gender og Forsikringsomkostninger